सहसंबंध गुणांक यशस्वीरित्या कसे वापरावे

1. सहसंबंध गुणांक समजून घेणे

The सहसंबंध गुणांक, एक सांख्यिकीय माप जे दोन चलांच्या सापेक्ष हालचालींमधील संबंधांच्या ताकदीची गणना करते, हे एक साधन आहे जे अमूल्य असू शकते tradeरु. जेव्हा सहसंबंध 1 असतो, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की दोन चल एकाच दिशेने जातात, तर -1 च्या सहसंबंधाचा अर्थ असा होतो की दोन विरुद्ध दिशेने फिरतात. दुसरीकडे, 0 चा सहसंबंध व्हेरिएबल्सच्या हालचालींमधील कोणताही संबंध दर्शवितो.

सहसंबंध गुणांकाचा यशस्वी वापर in व्यापार त्याच्या बारकावे समजून घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की सहसंबंध म्हणजे कार्यकारणभाव दर्शवत नाही. फक्त दोन व्हेरिएबल्स एकत्रितपणे हलतात म्हणून, याचा अर्थ असा नाही की एक दुसऱ्याला हलवण्यास कारणीभूत आहे. याव्यतिरिक्त, सहसंबंध कालांतराने बदलू शकतात, म्हणून आपण ट्रॅक करत असलेल्या व्हेरिएबल्समधील संबंधांचे नियमितपणे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.

सहसंबंध गुणांकाचा अर्थ लावणे देखील गंभीर आहे. उच्च सकारात्मक सहसंबंध (1 जवळ) त्याच दिशेने मजबूत संबंध दर्शवू शकतो, ज्याचा उपयोग भविष्यातील हालचालींचा अंदाज लावण्यासाठी किंवा पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यासाठी केला जाऊ शकतो. याउलट, उच्च नकारात्मक सहसंबंध (-1 जवळ) विरुद्ध दिशांमध्ये मजबूत संबंध सूचित करतो, ज्याचा वापर केला जाऊ शकतो हेज विरुद्ध धोका.

सहसंबंध गुणांक प्रभावीपणे वापरणे व्यापारात त्याच्या मर्यादा समजून घेणे देखील समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, ते केवळ रेषीय संबंधांचे मोजमाप करते आणि जटिल किंवा नॉनलाइनर संबंधांचे अचूक प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. शिवाय, आउटलायर्स सहसंबंध गुणांकावर लक्षणीय परिणाम करू शकतात, संभाव्यत: दिशाभूल करणारे परिणाम होऊ शकतात.

त्यामुळे, सहसंबंध गुणांक हे एक शक्तिशाली साधन असताना, माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी इतर विश्लेषण पद्धतींसोबत त्याचा वापर केला पाहिजे. सहसंबंध गुणांक कसा लावायचा आणि कसा लावायचा हे समजून घेऊन, traders त्यांची वाढ करू शकतात धोरण आणि संभाव्यत: त्यांच्या परताव्यात सुधारणा करा.

१.१. सहसंबंध गुणांकाची व्याख्या

व्यापाराच्या जगात, द सहसंबंध गुणांक हे एक सांख्यिकीय माप आहे जे दोन चलांच्या सापेक्ष हालचालींमधील संबंधांची ताकद मोजते. मूल्ये -1.0 आणि 1.0 च्या दरम्यान आहेत. 1.0 पेक्षा जास्त किंवा -1.0 पेक्षा कमी गणना केलेली संख्या म्हणजे सहसंबंध मापनात त्रुटी होती. -1.0 चा सहसंबंध परिपूर्ण नकारात्मक सहसंबंध दर्शवतो, तर 1.0 चा सहसंबंध परिपूर्ण सकारात्मक सहसंबंध दर्शवतो. 0.0 चा सहसंबंध दोन व्हेरिएबल्सच्या हालचालींमधील कोणताही रेखीय संबंध दर्शवत नाही.

ही संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, दोन विचारात घ्या साठा, X आणि Y. जर द सहसंबंध गुणांक त्यांच्या दरम्यान 1 आहे, ते एकाच दिशेने जातात. जर ते -1 असेल, तर ते विरुद्ध दिशेने जातात. सहसंबंध गुणांक 0 असल्यास, स्टॉक X आणि Y च्या हालचाली संबंधित नाहीत.

विश्लेषण करताना सहसंबंध गुणांक, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की ही आकडेवारी केवळ दोन चलांमधील संबंध मोजते, चळवळीचे कारण नाही. म्हणून, जरी दोन समभागांमध्ये उच्च सहसंबंध असले तरीही, याचा अर्थ असा नाही की एकातील बदल दुसर्‍यामध्ये बदल घडवून आणेल.

व्यापाराच्या जगात, द सहसंबंध गुणांक हे एक मौल्यवान साधन आहे जे मदत करू शकते traders त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणतात आणि जोखीम व्यवस्थापित करतात. भिन्न सिक्युरिटीज एकमेकांच्या संबंधात कसे फिरतात हे समजून घेऊन, traders अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात आणि त्यांच्या फायदेशीर होण्याची शक्यता वाढवू शकतात trades.

१.२. व्यापारातील सहसंबंध गुणांकाचे महत्त्व

व्यापाराच्या जगात, द सहसंबंध गुणांक केवळ दुसरी सांख्यिकीय संज्ञा नाही तर एक शक्तिशाली साधन आहे जे तुमच्यावर लक्षणीय परिणाम करू शकते ट्रेडिंग धोरण. हे दोन सिक्युरिटीजमधील संबंध आणि ते एकमेकांच्या संबंधात कसे फिरतात याचे मोजमाप करते. एक सकारात्मक सहसंबंध सूचित करतो की दोन्ही सिक्युरिटीज एकाच दिशेने जातात, तर नकारात्मक सहसंबंध सूचित करतात की ते विरुद्ध दिशेने जातात.

सहसंबंध गुणांक समजून घेणे मदत करू शकता traders जोखीम व्यवस्थापित करतात आणि त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणतात. उदाहरणार्थ, जर दोन स्टॉक्स अत्यंत परस्परसंबंधित असतील, तर अ trader ला कदाचित दोन्हीमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे लागेल कारण ते एकाच दिशेने जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, जर साठा नकारात्मकरित्या सहसंबंधित असतील, तर अ tradeसंभाव्य नुकसानापासून बचाव करण्यासाठी r दोन्हीमध्ये गुंतवणूक करू शकते.

The सहसंबंध गुणांक सिक्युरिटीजच्या भविष्यातील हालचालींचा अंदाज लावण्यासाठी देखील ते मौल्यवान आहे. उदाहरणार्थ, जर ए trader लक्षात येते की दोन स्टॉक्सचा भूतकाळात मजबूत संबंध आहे, ते भविष्यातील हालचालींचा अंदाज घेण्यासाठी आणि माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी या माहितीचा वापर करू शकतात. तथापि, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की सहसंबंध म्हणजे कार्यकारणभाव दर्शवत नाही आणि इतर घटकांचा देखील विचार केला पाहिजे.

व्यापारात सहसंबंध गुणांक वापरणे काळजीपूर्वक विश्लेषण आणि व्याख्या आवश्यक आहे. केवळ गुणांक मोजणे पुरेसे नाही; traders ने हे देखील समजून घेतले पाहिजे की ते काय सूचित करते आणि ते त्यांच्या ट्रेडिंग धोरणामध्ये कसे वापरले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, उच्च सकारात्मक सहसंबंध सूचित करू शकतात की विविधता आणण्याची वेळ आली आहे, तर उच्च नकारात्मक सहसंबंध हेजिंगची चांगली संधी दर्शवू शकतात.

शिवाय, अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना सहसंबंध गुणांक गतिमान आहे आणि कालांतराने बदलू शकते. त्यामुळे, tradeबाजाराच्या पुढे राहण्यासाठी rs ने नियमितपणे त्यांच्या सिक्युरिटीजमधील परस्परसंबंधाचे निरीक्षण केले पाहिजे. सहसंबंध गुणांक समजून आणि प्रभावीपणे वापरून, traders अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात, जोखीम अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करू शकतात आणि शेवटी, त्यांच्या मार्केटमधील यशाची शक्यता वाढवू शकतात.

१.३. सहसंबंध गुणांक मूल्यांचे स्पष्टीकरण

व्यापाराच्या जगात, समजून घेणे सहसंबंध गुणांक गेम चेंजर असू शकते. हे एक सांख्यिकीय माप आहे जे दोन चलांच्या सापेक्ष हालचालींमधील संबंधांची ताकद मोजते. मूल्ये -1.0 आणि 1.0 च्या दरम्यान आहेत. गणना केलेली संख्या 1.0 पेक्षा जास्त किंवा -1.0 पेक्षा कमी दर्शवते की सहसंबंध मापनात त्रुटी होती.

A सहसंबंध गुणांक 1.0 एक परिपूर्ण सकारात्मक सहसंबंध दर्शविते. म्हणजेच प्रत्येक वेळी एक व्हेरिएबल वाढला की, दुसरा व्हेरिएबलही वाढतो. -1.0 ची आकृती परिपूर्ण नकारात्मक सहसंबंध दर्शवते, याचा अर्थ जेव्हा जेव्हा एक चल वाढते तेव्हा दुसरे कमी होते. शून्याचा सहसंबंध, तथापि, याचा अर्थ व्हेरिएबल्समध्ये कोणताही संबंध नाही.

जेव्हा तुम्ही 1 च्या जवळ असलेला सहसंबंध गुणांक पाहता, तेव्हा तो एक मजबूत सकारात्मक सहसंबंध असतो. संख्या -1 च्या जितकी जवळ असेल तितका नकारात्मक सहसंबंध मजबूत होईल. आणि शून्य जवळ असलेल्या संख्येचा अर्थ असा होतो की व्हेरिएबल्समध्ये कोणताही संबंध नाही.

पण इथे ते मनोरंजक आहे. सहसंबंध गुणांक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापनात सर्वात जास्त वापरले जातात. व्यापारी अनेकदा त्यांच्या गुंतवणुकीत विविधता आणण्यासाठी या आकडेवारीचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, दोन समभागांमध्ये उच्च परस्परसंबंध असल्यास, अ tradeएकाच वेळी दोन्ही समभागांचे मूल्य कमी होण्याचा धोका टाळण्यासाठी r त्यापैकी फक्त एकामध्ये गुंतवणूक करणे निवडू शकते.

व्यापाराच्या वेगवान, उच्च-स्टेक्स जगात, समजून घेणे सहसंबंध गुणांक याचा अर्थ यश आणि अपयश यातील फरक असू शकतो. हे एक साधन आहे जे तुम्हाला माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास, जोखीम व्यवस्थापित करण्यात आणि शेवटी तुमचा नफा वाढविण्यात मदत करू शकते.

2. सहसंबंध गुणांकाची गणना कशी करावी

जेव्हा गणना करण्याच्या महत्त्वपूर्ण कार्याचा विचार केला जातो सहसंबंध गुणांक, प्रक्रिया सरळ आहे तरीही अचूकता आवश्यक आहे. हे डेटा जोड्यांच्या संकलनापासून सुरू होते, उदाहरणार्थ, एका विशिष्ट कालावधीत दोन भिन्न व्यापार मालमत्तेची किंमत. पुढील पायरीमध्ये प्रत्येक डेटा सेटची सरासरी निश्चित करणे समाविष्ट आहे - गणनामधील एक महत्त्वपूर्ण घटक.

मध्यांतरानंतर, तुम्हाला डेटाच्या दोन्ही संचांसाठी सरासरीपासून प्रत्येक मूल्याच्या विचलनाची गणना करावी लागेल. हे विचलन नंतर वर्ग केले जाते, आणि परिणाम तयार करण्यासाठी एकत्र जोडले जातात वर्गांची बेरीज. दोन्ही डेटा संचांच्या विचलनाचे उत्पादन देखील मोजले जाते, परिणामी उत्पादनाची बेरीज.

सहसंबंध गुणांक नंतर दोन्ही वर्गांच्या बेरजेच्या गुणाकाराच्या वर्गमूळाने उत्पादनाच्या बेरीजला विभाजित करून मोजले जाते. परिणाम -1 आणि 1 मधील मूल्य आहे, जे सहसंबंधाची ताकद आणि दिशा दर्शवते.

एक सकारात्मक सहसंबंध गुणांक सूचित करतो की दोन व्यापार मालमत्ता एकाच दिशेने फिरतात, तर नकारात्मक सहसंबंध सूचित करतात की ते विरुद्ध दिशेने फिरतात. सहसंबंध गुणांक 1 किंवा -1 च्या जितका जवळ असेल तितका सहसंबंध मजबूत होईल. 0 च्या जवळ असलेला सहसंबंध गुणांक दोन व्यापारिक मालमत्तेमध्ये काही संबंध नाही असे सूचित करतो.

म्हणून, समजून घेणे आणि गणना करणे सहसंबंध गुणांक साठी आवश्यक कौशल्य आहे traders, कारण यामुळे त्यांना त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये प्रभावीपणे विविधता आणता येते आणि त्यांची पोझिशन्स हेज करता येतात. हे बाजारातील अंतर्दृष्टी देखील प्रदान करते ट्रेंड आणि संभाव्य गुंतवणूक संधी

२.१. संबंधित डेटा गोळा करणे

जस कि trader, तुमचे प्राथमिक लक्ष तुमच्या निवडलेल्या मालमत्तेच्या कार्यप्रदर्शनावर थेट परिणाम करणारा डेटा गोळा करण्यावर असावा. यामध्ये ऐतिहासिक किंमत डेटा, आर्थिक परिणाम, आर्थिक निर्देशक आणि भौगोलिक-राजकीय घटनांचा समावेश असू शकतो.

ऐतिहासिक किंमत डेटा कोणत्याही ट्रेडिंग धोरणाचा एक मूलभूत घटक आहे. हे एखाद्या मालमत्तेने कालांतराने कसे कार्य केले आहे याचे स्पष्ट चित्र प्रदान करते, सक्षम करते tradeनमुने आणि ट्रेंड ओळखण्यासाठी rs. तथापि, हे केवळ डेटा गोळा करण्याबद्दल नाही; हे समजून घेण्याबद्दल देखील आहे. तुम्हाला डेटाचा अर्थ कसा लावायचा, महत्त्वाचे बदल कसे ओळखायचे आणि भविष्यातील कामगिरीसाठी या बदलांचा काय अर्थ असू शकतो हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

आर्थिक परिणाम आणि आर्थिक निर्देशक देखील निर्णायक आहेत. ते एखाद्या कंपनीच्या किंवा अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याविषयी मौल्यवान अंतर्दृष्टी देऊ शकतात, जे तुमच्या निवडलेल्या मालमत्तेच्या कामगिरीवर लक्षणीय परिणाम करू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या कंपनीच्या तिमाही कमाईचा अहवाल तिच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल बरेच काही प्रकट करू शकतो, तर आर्थिक निर्देशक जसे की जीडीपी वाढीचा दर किंवा बेरोजगारीचे आकडे आर्थिक परिस्थितीचे विस्तृत दृश्य देऊ शकतात.

भौगोलिक घटना बाजारावर देखील लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. निवडणुका, युद्धे किंवा सरकारी धोरणातील बदल यासारख्या घटनांमुळे तुमच्या निवडलेल्या मालमत्तेच्या कामगिरीवर परिणाम होऊन बाजारात लक्षणीय बदल होऊ शकतात. त्यामुळे लक्ष ठेवून आहे बातम्या आणि जागतिक घडामोडींची माहिती ठेवणे हा संबंधित डेटा गोळा करण्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

लक्षात ठेवा, सहसंबंध गुणांक यशस्वीरित्या वापरण्याची गुरुकिल्ली केवळ डेटा गोळा करण्यापुरती नाही; हे समजून घेण्याबद्दल आहे. तुम्ही काम करत असलेला डेटा जितका अधिक तुम्हाला समजेल, तितके तुम्ही माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्यास सक्षम असाल. त्यामुळे तुमचा डेटा गोळा करण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी वेळ काढा आणि तुम्ही अधिक प्रभावी होण्याच्या मार्गावर असाल trader.

२.२. गणनासाठी सांख्यिकीय साधने वापरणे

सांख्यिकी साधने व्यापाराच्या जगात एक आवश्यक मालमत्ता आहे आणि त्यापैकी एक सर्वात शक्तिशाली आहे सहसंबंध गुणांक. ही गणिती संकल्पना सुरुवातीला अवघड वाटू शकते, परंतु एकदा प्रभुत्व मिळवल्यानंतर ती तुमच्या ट्रेडिंग धोरणात बदल घडवून आणणारी ठरू शकते. सहसंबंध गुणांक दोन सिक्युरिटीजमधील संबंध मोजतो, मदत करतो tradeत्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणणे आणि जोखीम प्रभावीपणे व्यवस्थापित करणे.

By गणनासाठी सांख्यिकीय साधने वापरणे, traders समान दिशेने (सकारात्मक सहसंबंध) किंवा विरुद्ध दिशेने (नकारात्मक सहसंबंध) फिरणाऱ्या स्टॉकच्या जोड्या ओळखू शकतात. उदाहरणार्थ, जर दोन स्टॉक्सचा सहसंबंध गुणांक 1 च्या जवळ असेल, तर ते एकाच दिशेने जाण्याची शक्यता आहे. याउलट, -1 च्या जवळ असलेला सहसंबंध गुणांक सूचित करतो की साठा सामान्यत: विरुद्ध दिशेने फिरतो.

तथापि, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की सहसंबंध म्हणजे कार्यकारणभाव दर्शवत नाही. फक्त दोन स्टॉक एकत्र हलतात याचा अर्थ एकाची हालचाल दुसर्‍याला कारणीभूत आहे असा होत नाही. हे समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की सहसंबंध हे एक गतिमान उपाय आहे जे कालांतराने बदलू शकते. त्यामुळे, tradeते त्यांचे निर्णय सर्वात वर्तमान डेटावर आधारित आहेत याची खात्री करण्यासाठी rs ने नियमितपणे त्यांची सहसंबंध गणना अद्यतनित केली पाहिजे.

सांख्यिकी साधने जसे की सहसंबंध गुणांक मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकतो, परंतु त्यांचा वापर इतर साधने आणि तंत्रांच्या संयोगाने केला पाहिजे. विविध पद्धती एकत्र केल्याने मदत होऊ शकते tradeअधिक मजबूत आणि प्रभावी व्यापार धोरण तयार करण्यासाठी rs. म्हणून, संख्यांपासून दूर जाऊ नका. आकडेवारीची ताकद आत्मसात करा आणि त्यांना तुमच्या ट्रेडिंग निर्णयांचे मार्गदर्शन करू द्या.

3. व्यापारात सहसंबंध गुणांक लागू करणे

समजून घेणे सहसंबंध गुणांक माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हे सांख्यिकीय माप -1 आणि +1 च्या दरम्यान आहे, प्रदान करते tradeदोन व्हेरिएबल्समधील संबंधांच्या संख्यात्मक प्रतिनिधित्वासह rs. एक सकारात्मक सहसंबंध सूचित करतो की दोन चल एकाच दिशेने जातात, तर नकारात्मक सहसंबंध सूचित करते की ते विरुद्ध दिशेने फिरतात.

व्यापारात लागू केल्यावर, सहसंबंध गुणांक हे एक अमूल्य साधन असू शकते. उदाहरणार्थ, जर दोन समभागांमध्ये उच्च सकारात्मक सहसंबंध असेल आणि एक घसरू लागला, अ trader हे मूल्य कमी होण्यापूर्वी इतर विकण्याचा निर्णय घेऊ शकते. याउलट, नकारात्मक सहसंबंध हेजिंगची संधी सुचवू शकतो. जर दोन समभाग नकारात्मकरित्या परस्परसंबंधित असतील, तर अ trader एक खरेदी करणे आणि दुसरे विकणे निवडू शकते, प्रभावीपणे जोखीम कमी करते.

तथापि, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की सहसंबंध हे कारण नाही. फक्त दोन व्हेरिएबल्स एकत्र हलतात याचा अर्थ असा नाही की एकाने दुसरे हलवले. व्यापाऱ्यांनी इतर घटकांचा विचार केला पाहिजे, जसे की मूलभूत विश्लेषण आणि बाजारातील भावना, चांगले गोलाकार ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी.

सहसंबंध गुणांक वापरणे व्यापारात बाजाराची सखोल माहिती आणि नमुन्यांची नीट नजर आवश्यक असते. ते मदत करू शकते traders संभाव्य गुंतवणुकीच्या संधी शोधतात आणि धोकादायक उपक्रमांपासून दूर राहा. परंतु कोणत्याही साधनाप्रमाणे, ते वापरणाऱ्या व्यक्तीइतकेच ते प्रभावी आहे. त्यामुळे, तुमच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये त्याचा समावेश करण्यापूर्वी तुम्ही परस्परसंबंध गुणांक आणि ते वेगवेगळ्या बाजार परिस्थितींमध्ये कसे लागू केले जाऊ शकते हे पूर्णपणे समजून घ्या.

३.१. सहसंबंधित मालमत्ता ओळखणे

सहसंबंध गुणांक यशस्वीरित्या वापरण्याची पहिली पायरी आहे सहसंबंधित मालमत्ता ओळखणे. याचा अर्थ मालमत्तांच्या जोड्या शोधणे ज्यांच्या किमतीच्या हालचाली एकमेकांशी संबंधित आहेत. हे एकाच क्षेत्रातील दोन स्टॉक असू शकतात, एक स्टॉक आणि एक निर्देशांक, किंवा अ कमोडिटी आणि संबंधित कंपनीचा स्टॉक. उदाहरणार्थ, तेलाची किंमत आणि तेल कंपनीचा साठा अनेकदा एकत्रितपणे फिरतो.

सहसंबंध -1 ते 1 या स्केलवर मोजले जाते. 1 चा परस्परसंबंध म्हणजे मालमत्ता एकमेकांशी परिपूर्ण समक्रमितपणे हलते, तर -1 म्हणजे ते अगदी विरुद्ध दिशेने फिरतात. 0 चा सहसंबंध अजिबात संबंध नाही असे दर्शवतो. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की सहसंबंध म्हणजे कार्यकारणभाव दर्शवत नाही - फक्त दोन मालमत्ता एकत्र हलवल्याचा अर्थ असा नाही की एक दुसर्‍याला हलवत आहे.

सहसंबंधित मालमत्ता ओळखणे विविध साधनांचा वापर करून करता येते. काही ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म परस्परसंबंध मॅट्रिक्स ऑफर करतात जे भिन्न मालमत्तांमधील परस्परसंबंध दर्शवतात. वैकल्पिकरित्या, ऐतिहासिक किंमत डेटा आणि सांख्यिकीय सॉफ्टवेअर पॅकेज वापरून तुम्ही स्वतः सहसंबंधाची गणना करू शकता.

एकदा तुम्ही परस्परसंबंधित मालमत्ता ओळखल्यानंतर, तुम्ही ही माहिती तुमच्या जाहिरातीसाठी वापरू शकताvantage अनेक मार्गांनी. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला एक मालमत्ता वाढण्याची अपेक्षा असेल आणि ती दुसर्‍या मालमत्तेशी अत्यंत संबंधित असेल, तर तुम्ही दोन्ही खरेदी करण्याचा विचार करू शकता. याउलट, जर तुम्हाला एखादी मालमत्ता पडण्याची अपेक्षा असेल, तर तुम्ही परस्परसंबंधित मालमत्ता विकून स्वतःचे संरक्षण करू शकता.

लक्षात ठेवा, तथापि, तो परस्परसंबंध हमी नाही. हे फक्त एक साधन आहे trader चा टूलबॉक्स. ट्रेडिंग निर्णय घेताना मूलभूत विश्लेषण आणि बाजारातील भावना यासारख्या इतर घटकांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

३.२. परस्परसंबंधित मालमत्तेच्या व्यापारासाठी धोरणे

सहसंबंध गुणांक समजून घेणे सहसंबंधित मालमत्तेचा व्यापार करताना ते मूलभूत आहे. हे सांख्यिकीय माप, -1 ते +1 पर्यंत, सक्षम करणारे शक्तिशाली साधन आहे tradeदोन आर्थिक साधनांमधील संबंध मोजण्यासाठी rs. एक सकारात्मक सहसंबंध सूचित करतो की मालमत्ता एकाच दिशेने फिरतात, तर नकारात्मक सहसंबंध सूचित करतात की ते सामान्यतः विरुद्ध दिशेने जातात.

पेअर ट्रेडिंग सहसंबंधित मालमत्तेशी व्यवहार करताना वापरल्या जाणार्‍या सर्वात सामान्य धोरणांपैकी एक आहे. यामध्ये दोन मालमत्ता ओळखणे समाविष्ट आहे जे एकत्र फिरतात आणि एकामध्ये दीर्घ स्थान घेतात आणि एकाच वेळी दुसर्‍यामध्ये लहान स्थान घेतात. दोन मालमत्तेच्या सापेक्ष किमतीच्या हालचालींमधून नफा मिळवणे हे उद्दिष्ट आहे, या अपेक्षेने की त्यांच्या परस्परसंबंधातील कोणतेही विचलन शेवटी स्वतःच सुधारेल.

पोर्टफोलिओ परावर्तन आणखी एक धोरण आहे tradeरु वापरा. नकारात्मक परस्परसंबंध असलेल्या मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करून, traders संभाव्यपणे एका मालमत्तेतील तोटा दुसऱ्या मालमत्तेतील नफ्यासह भरून काढू शकतात. या जोखीम व्यवस्थापन च्या कालावधी दरम्यान धोरण विशेषतः उपयुक्त आहे बाजार अस्थिरता, कारण ते पोर्टफोलिओ परतावा स्थिर करण्यास मदत करू शकते.

सहसंबंध अदलाबदल दोन मालमत्तेतील परस्परसंबंधावर आधारित डेरिव्हेटिव्हज ट्रेडिंगचा समावेश असलेली अधिक जटिल धोरण आहे. परस्परसंबंध स्वॅपमध्ये, एक पक्ष दोन मालमत्तेच्या वास्तविक सहसंबंधावर आधारित देयकाच्या बदल्यात निश्चित दर देतो. ही रणनीती सामान्यत: अत्याधुनिक गुंतवणूकदारांद्वारे वापरली जाते जे डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगशी संबंधित जोखमींसह सोयीस्कर असतात.

आर्बिटरेज संधी परस्परसंबंधांमधून देखील उद्भवू शकतात. जर दोन मालमत्तेतील परस्परसंबंध त्याच्या ऐतिहासिक आदर्शापासून विचलित झाला, तर मध्यस्थ सामान्य सहसंबंध स्तरावर परत येण्याची अपेक्षा करणारी स्थिती घेऊन संभाव्यपणे नफा मिळवू शकतो.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की या धोरणे प्रभावी असू शकतात, परंतु त्या जोखमींसह देखील येतात. बाजारातील परिस्थिती आणि समष्टि आर्थिक ट्रेंडमधील बदलांसह विविध घटकांमुळे परस्परसंबंध कालांतराने बदलू शकतात. त्यामुळे, traders ने त्यांच्या पोझिशन्सचे सतत निरीक्षण केले पाहिजे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांची रणनीती समायोजित करण्यास तयार असावे.

३.३. सहसंबंध गुणांकाचे नुकसान आणि मर्यादा

सहसंबंध गुणांक हे तुमच्या ट्रेडिंग आर्सेनलमध्ये एक शक्तिशाली साधन असू शकते, परंतु त्याची जाणीव असणे महत्त्वाचे आहे संभाव्य तोटे आणि मर्यादा. प्राथमिक चिंतेपैकी एक म्हणजे सहसंबंध हे कार्यकारणाशी समानार्थी नाही. फक्त दोन मालमत्ता एकत्रितपणे हलवल्यामुळे, याचा अर्थ असा नाही की एकाने दुसरी हलवली आहे. हा एक सामान्य गैरसमज आहे ज्यामुळे चुकीचे ट्रेडिंग निर्णय होऊ शकतात.

दुसरी मर्यादा अशी आहे की सहसंबंध गुणांक केवळ रेषीय संबंधांचे मोजमाप करतो. दोन मालमत्तेमध्ये नॉन-रेखीय संबंध असल्यास, सहसंबंध गुणांक त्यांचे संबंध अचूकपणे दर्शवू शकत नाही. हे लक्षात ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे की सहसंबंध गुणांक हे एक सांख्यिकीय माप आहे आणि सर्व आकडेवारीप्रमाणे, ते नमुना त्रुटीच्या अधीन आहे. याचा अर्थ असा की तुम्ही विशिष्ट डेटा सेट वापरून गणना करता तो सहसंबंध गुणांक दोन मालमत्तांमधील खर्‍या सहसंबंधाचे प्रतिनिधी असू शकत नाही.

वेळ-फ्रेम संवेदनशीलता लक्ष ठेवण्यासाठी आणखी एक समस्या आहे. दोन मालमत्तेमधील परस्परसंबंध तुम्ही पाहत असलेल्या कालमर्यादेनुसार मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतात. उदाहरणार्थ, दोन मालमत्तेमध्ये एका वर्षात मजबूत सकारात्मक संबंध असू शकतो परंतु एका महिन्यामध्ये कमकुवत किंवा अगदी नकारात्मक सहसंबंध असू शकतो.

शेवटी, सहसंबंध गुणांक हे एक माप आहे मागील कामगिरी, जे, कोणत्याही अनुभवी म्हणून trader माहीत आहे, भविष्यातील परिणामांचे सूचक आवश्यक नाही. फक्त दोन मालमत्ता भूतकाळात मजबूतपणे परस्परसंबंधित आहेत याचा अर्थ असा नाही की ते भविष्यात असेच राहतील.

या मर्यादा असूनही, सहसंबंध गुणांक योग्यरितीने वापरल्यास आणि त्याच्या कमतरतेच्या स्पष्ट आकलनासह मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकतो. तो नाही चांदी बुलेट, परंतु ए मधील अनेकांमध्ये एक साधन trader चे टूलकिट.